ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
А.В. Шаль
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
учебной дисциплины «Эконометрика» (ЕН.Ф.04)
по специальности 080105 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
Ростов-на-Дону
2007
Печатается по решению кафедры «Экономической кибернетики» (протокол № 8 от 9 апреля 2007 г.)
Утверждено на заседании УМК экономического факультета
(протокол № 1 от 2.04.2007 г.)
Автор - доцент Шаль А.В.
Рецензент – д-р экон. наук Крюков С.В.
Ответственный за выпуск - канд. экон. наук., доцент Рунова Л.П.
Данные учебно-методического материала составлены в соответствии с государственным образовательным стандартом, ориентированы на студентов экономических вузов. Использование учебно-методических материалов по курсу «Эконометрика» позволит успешно подготовиться к экзамену по данной дисциплине.
Содержание
-
Пояснительная записка 4
-
Учебно-тематический план 5
-
Содержание программы курса «Эконометрика» 6
-
Рекомендуемая литература 12
-
Планы семинарских занятий 14
-
Самостоятельная работа студентов 17
-
Программа экзамена 26
-
Экзаменационный тест 27
-
Краткий англо-русский словарь терминов 29
1 Пояснительная записка
В современных программах подготовки экономистов курс эконометрики занимает одно из ключевых мест. Не зная достаточно хорошо этого предмета, не владея его инструментарием, невозможно ни проверить представляемые в учебниках, книгах и статьях эмпирические зависимости, ни получить новые такие зависимости, а значит – и выдвинуть новые теории. Без эконометрических методов нельзя построить сколько-нибудь надежного прогноза, а значит – под вопросом и успех в банковском деле, финансах, бизнесе. Поэтому курс эконометрики входит в «ядро» учебных программ современного экономического вуза наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Он, кроме того, должен быть тесно связан с перечисленными курсами, давая не абстрактно-формальные, а прикладные знания.
Цель дисциплины - дать целостное представление о системе экономико-математических моделей и месте эконометрических моделей, а также совокупности методов, позволяющих придать конкретное количественное выражение общим экономическим закономерностям. Дисциплина должна помочь студентам сформировать практические навыки в области построения и применения эконометрических моделей. С этой целью особое внимание уделяется взаимосвязи эконометрики с экономической теорией и экономической статистикой. После изучения курса студенты должны представлять себе роль моделирования как инструмента познания и овладеть практическими приемами для прикладных исследований.
Для успешного овладения курсом необходимы знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, теория вероятностей и математическая статистика, высшая математика.
Форма проведения занятий: лекции, практические занятия.
Форма контроля: экзамен.
2 Учебно-тематический план
№
|
Наименование тем и разделов
|
Всего (часов)
|
Аудиторные
занятия
(час)
|
Самостоя тльная работа
|
Лекции
|
Практ.
|
|
1
|
Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования.
|
6
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Основные понятия теории вероятностей.
|
6
|
-
|
2
|
4
|
3
|
Нормальное распределение и связанные с ним Хи-квадрат распределение, t-распределение и F-распределение.
|
6
|
-
|
2
|
4
|
4
|
Выборка и статистическое оценивание.
|
5
|
1
|
2
|
2
|
5
|
Проверка статистических гипотез.
|
11
|
3
|
4
|
4
|
6
|
Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной.
|
8
|
2
|
2
|
4
|
7
|
Метод наименьших квадратов (МНК).
|
8
|
2
|
2
|
4
|
8
|
Дисперсионный анализ.
|
6
|
2
|
2
|
2
|
9
|
Теорема Гаусса-Маркова.
|
5
|
1
|
2
|
2
|
10
|
Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессии и его следствия.
|
4
|
2
|
-
|
2
|
11
|
Множественная линейная регрессия.
|
6
|
2
|
2
|
2
|
12
|
Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели.
|
4
|
1
|
1
|
2
|
13
|
Фиктивные (dummy) переменные.
|
6
|
2
|
2
|
2
|
14
|
Мультиколлинеарность.
|
6
|
2
|
2
|
2
|
15
|
Гетероскедастичность.
|
4
|
1
|
1
|
2
|
16
|
Автокорреляция случайной составляющей.
|
8
|
2
|
2
|
4
|
17
|
Выбор "наилучшей" модели. Ошибка спецификации модели.
|
8
|
2
|
2
|
4
|
18
|
Оценивание одновременных уравнений.
|
10
|
4
|
2
|
4
|
19
|
Модели временных рядов, оценка точности и адекватности моделей тренда.
|
7
|
3
|
2
|
2
|
20
|
Авторегрессионная модель и модель с распределенными лагами.
|
6
|
2
|
-
|
4
|
|
Всего
|
130
|
36
|
36
|
58
|
3 Содержание программы курса «Эконометрика»
следующая страница>