Утверждено Правлением ЗАО ММВБ
03 апреля 2009 г.
Протокол №23
с изменениями, утвержденными Правлением ЗАО ММВБ
03 декабря 2010 г.
Протокол №116
Требования к оформлению сообщений при подаче заявок Участником торгов ЕТС посредством системы передачи информации РЕЙТЕР
Раздел 1. Общие положения
-
При участии в торгах ЕТС посредством системы передачи информации Рейтер подача/прием заявок на покупку и/или продажу иностранной валюты осуществляется путем обмена текстовыми сообщениями между Участниками торгов ЕТС (далее – Участник торгов) и ЗАО ММВБ как Администратором Торговой системы ЕТС (далее – ММВБ) в соответствии с Правилами проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж (далее - Правила ЕТС), а также в соответствии с настоящими Требованиями.
-
Для участия в торгах ЕТС посредством системы передачи информации Рейтер определяется следующий код ММВБ в системе «Рейтер - Дилинг»:
-
MICX – код для участия в торгах посредством взаимодействия с ММВБ.
-
Для участия в торгах ЕТС посредством системы передачи информации Рейтер Участник торгов письменно сообщает ММВБ уникальный символьный код, закрепленный за Участником торгов в системе передачи информации Рейтер, для использования при аутентификации Участника торгов.
-
Термины, специально не определенные в настоящих Требованиях, используются в значениях, установленных в Правилах ЕТС.
Раздел 2. Используемые обозначения
-
В одинарных угловых скобках < > указываются следующие обозначения:
-
<сумма> - сумма в единицах иностранной валюты, при указании которой дополнительно могут использоваться следующие общепринятые сокращения: K, T, TH – тысяч, M, MIO - миллионов, YRD, YARD - миллиардов;
-
<инструмент> - установленное обозначение инструмента в Торговой системе ЕТС (далее - ТС), а также сделки своп; при работе в ТС посредством взаимодействия с ММВБ инструмент может обозначаться как пара валют (<валюта1> AG <валюта2>) с последующим указанием даты валютирования, например: 16APR2008;
-
<макс. курс покупки>, <мин. курс продажи> - курсы валюты указанного инструмента, указываемые в формате, используемом в торгах ЕТС.
-
В фигурные скобки { } заключены необязательные ключевые слова и обозначения, которые могут быть опущены без потери смысла всего выражения.
-
В круглые скобки ( ) заключено альтернативное ключевое слово, которое может быть использовано вместо ключевого слова, стоящего перед ним.
Раздел 3. Порядок обмена текстовыми сообщениями между ММВБ и Участниками торгов при заключении сделок на торгах ЕТС с использованием РМ РЕЙТЕР
Обмен сообщениями на торгах ЕТС посредством взаимодействия с ММВБ может осуществляться следующими способами.
-
Вариант 1
-
Ввод заявок Участников торгов на покупку (продажу) иностранной валюты осуществляется путем трансляции ММВБ в ТС в виде заявок:
- одного из текстовых сообщений, переданных трейдером Участника торгов в форматах, приведённых в п.п. 3.1 - 3.6, 4.1, 4.2, настоящего Раздела;
- текстового сообщения, содержащего подтверждение на ввод в ТС заявки для регистрации внесистемной сделки, переданного трейдером Участника торгов в ответ на запрос ММВБ в формате, приведенном в 6.1 настоящего Раздела.
-
Проверка статуса (состояния) зарегистрированных в ТС заявок Участника торгов осуществляется путем передачи трейдером Участника торгов на ММВБ одного из текстовых сообщений в форматах, приведённых в п.п. 3.12 – 3.13, 4.3 настоящего Раздела.
-
Снятие заявок на покупку (продажу) иностранной валюты осуществляется от имени Участника торгов путем трансляции в ТС переданных трейдером Участника торгов на ММВБ одного из текстовых сообщений в форматах, приведённых в п.п. 3.7 - 3.11, 4.4 настоящего Раздела.
-
Передача каждого текстового сообщения в ходе обмена сообщениями между ММВБ и Участниками торгов завершается нажатием кнопки TRANSMIT.
-
Подтверждение трансляции в ТС текстовых сообщений Участников торгов в виде заявок на покупку (продажу) иностранной валюты осуществляется ММВБ путем направления одного из текстовых сообщений в форматах, приведённых в п.п.5.1, 6.2, 6.3 настоящего Раздела.
-
Подтверждение на ввод заявок Участника торгов на покупку (продажу) иностранной валюты для регистрации внесистемной сделки производится путем передачи трейдером Участника торгов в ответ на запрос ММВБ текстового сообщения в формате, приведённом в п. 4.5 настоящего Раздела.
-
Приём требований на отмену ранее поданных Участниками торгов заявок ММВБ подтверждает путем направления текстового сообщения в формате, приведённом в п.п. 5.2 настоящего Раздела. В случае если по отменяемой заявке уже были заключены сделки, ММВБ уведомляет трейдера Участника торгов о сделках, зарегистрированных в ТС на основании данной заявки.
-
Отклонение требований на ввод Участником торгов заявок ММВБ осуществляет путем направления одного из текстовых сообщений в форматах, приведённых в п.п. 5.7 - 5.12 настоящего Раздела.
-
В случае исполнения (неисполнения) заявки, поданной Участником торгов, ММВБ уведомляет такого Участника торгов путем направления текстовых сообщений в форматах, приведённых в п.п. 5.5, 5.6 настоящего Раздела.
-
В случае возникновения вынужденной задержки в обмене текстовыми сообщениями ММВБ или трейдер Участника торгов может запросить ожидание путем направления текстового сообщения в форматах, приведённых в п.п. 3.19, 5.13 настоящего Раздела.
-
Вариант 2.
-
Трейдер Участника торгов требует проинформировать о котировках торгуемых в ТС инструментов путем направления одного из текстовых сообщений в форматах, приведённых в п.п.3.14 - 3.15 настоящего Раздела.
-
ММВБ информирует трейдера Участника торгов о наличии текущих котировок путем направления одного из текстовых сообщений в форматах, приведённых в п.п. 5.3 – 5.4 настоящего Раздела.
-
Трейдер Участника торгов передает ММВБ одно из текстовых сообщений в форматах, приведённых в п.п. 3.16 - 3.17 настоящего Раздела, для их последующей трансляции в ТС в виде заявки на покупку (продажу) валюты от имени и за счет Участника торгов.
-
После трансляции в ТС полученного от Участника торгов текстового сообщения в виде заявки ММВБ уведомляет трейдера Участника торгов о результате операции путем направления одного из текстовых сообщений в форматах, приведённых в п.п. 5.5 - 5.6 настоящего Раздела.
-
В случае неисполнения данной заявки, её отмена осуществляется Участником торгов путем трансляции в ТС переданных ММВБ трейдером Участника торгов одного из текстовых сообщений в форматах, приведённых в п.п. 3.7 - 3.10 настоящего Раздела.
-
Приём требований на снятие зарегистрированной в ТС и неисполненной заявки Участника торгов ММВБ подтверждает путем направления текстового сообщения в формате, приведённом в п. 5.2 настоящего Раздела.
-
В случае возникновения вынужденной задержки в обмене текстовыми сообщениями ММВБ или трейдер Участника торгов может запросить ожидание путем направления текстового сообщения в форматах, приведённых в п.п. 3.19, 5.13 настоящего Раздела.
-
Форматы текстовых сообщений, направляемых трейдерами Участника торгов при заключении сделок на биржевых торгах:
-
«{I NEED TO} BUY (BID) <сумма> <инструмент> {AT} <макс. курс покупки>»
Требование на ввод лимитированной по курсу <
макс. курс покупки> заявки на покупку валюты по инструменту
<инструмент> в объёме <
сумма>;
-
«{I NEED TO} BUY (BID) <сумма> <инструмент> {AT} MARK»
Требование на ввод нелимитированной по курсу заявки на покупку валюты по инструменту
<инструмент> в объёме <
сумма>;
-
«{I NEED TO} SELL (OFR) <сумма> <инструмент> {AT} <мин. курс продажи>»
Требование на ввод лимитированной по курсу <
мин. курс продажи> заявки на продажу валюты по инструменту
<инструмент> в объёме <
сумма>;
-
«{I NEED TO} SELL <сумма> <инструмент> {AT} MARK»
Требование на ввод нелимитированной по курсу заявки на продажу валюты по инструменту
<инструмент> в объёме <
сумма>;
-
«{I NEED TO} SELL AND BUY <сумма> <инструмент СВОП> {AT} <макс. курс СВОП>»
Требование на ввод лимитированной по курсу <
макс. курс СВОП> заявки по инструменту
<инструмент СВОП> в объёме <
сумма>;
-
«{I NEED TO} BUY AND SELL <сумма> <инструмент СВОП> {AT} <мин. курс СВОП>»
Требование на ввод лимитированной по курсу <
мин. курс СВОП> заявки по инструменту
<инструмент СВОП> в объёме <
сумма>;
-
«CANCEL BUY (BID) {<сумма> < инструмент> {AT} <макс. курс покупки>}»
Требование отмены лимитированной по курсу <
макс. курс покупки> заявки на покупку по инструменту
<инструмент> в объёме <
сумма>;
-
«CANCEL SELL (OFR) {<сумма> <инструмент> {AT} <мин. курс продажи>}»
Требование отмены лимитированной по курсу <
мин. курс продажи> заявки на продажу по инструменту
<инструмент> в объёме <
сумма>;
-
«CANCEL SELL AND BUY {<сумма> <инструмент СВОП> {AT} <курс СВОП>}»
Требование отмены лимитированной по курсу <
курс СВОП> заявки по инструменту
<инструмент СВОП> в объёме <
сумма>;
-
«CANCEL BUY AND SELL {<сумма> <инструмент СВОП> {AT} <курс СВОП>}»
Требование отмены лимитированной по курсу <
курс СВОП> заявки по инструменту
<инструмент СВОП> в объёме <
сумма>;
-
«CANCEL ALL»
Требование отмены всех активных заявок Участника торгов;
-
«STATUS BID <инструмент> {<сумма> {AT} <макс. курс покупки>}»
Запрос о состоянии (статусе) лимитированной по курсу
<макс. курс покупки> заявки на покупку валюты по инструменту
<инструмент> в объёме <
сумма>;
-
«STATUS OFR <инструмент> {<сумма> {AT} <мин. курс продажи>}»
Запрос о состоянии (статусе) лимитированной по курсу
<мин. курс продажи> заявки на продажу валюты по инструменту
<инструмент> в объёме <
сумма>;
-
«<сумма> <инструмент>»
Требование сообщить Участнику торгов максимальный курс покупки и минимальный курс продажи по инструменту
<инструмент> на основе активных заявок в ТС с объёмом
<сумма>;
-
«SW <сумма> <инструмент СВОП> »
Требование сообщить Участнику торгов максимальный курс покупки и минимальный курс продажи по инструменту
<инструмент СВОП> на основе активных заявок в ТС с объёмом
<сумма>;
-
«BUY»
Требование Участника торгов на ввод лимитированной заявки на покупку по инструменту и в объёме, ранее указанным в запросе данного Участника торгов, по минимальному курсу продажи, указанному ММВБ;
-
«SELL»
Требование Участника торгов на ввод лимитированной заявки на продажу по инструменту и в объёме, ранее указанным в запросе данного Участника торгов, по максимальному курсу покупки, указанному ММВБ;
-
«NET <инструмент>»1
Запрос о значении текущей нетто позиции Участника торгов по инструменту
<инструмент>; запрос о значении итоговых нетто-требований и нетто-обязательств Участника на дату завершения торговой сессии с указанием суммы комиссионного вознаграждения и величины уплачиваемого НДС.
-
«MOM PL»
Запрос ожидания.
-
Форматы текстовых сообщений, направляемых трейдерами Участников торгов, для регистрации внесистемных сделок:
-
«{TO} CONF {I} BUY <сумма> <инструмент> {AT} <курс покупки> <банк- контрагент>»
Требование на регистрацию внесистемной сделки с конечным контрагентом <банк-контрагент> на покупку валюты по инструменту <инструмент> в объёме <сумма> по курсу <курс покупки>;
-
«{TO} CONF {I} SELL <сумма> <инструмент> {AT} <курс продажи> <банк-контрагент>»
Требование на регистрацию внесистемной сделки с конечным контрагентом
<банк-контрагент> на продажу валюты по инструменту
<инструмент> в объёме
<сумма> по курсу
<курс продажи>;
-
«STATUS CONF {WHERE} I BUY (SELL) <сумма> <инструмент> {AT} <курс сделки> {FROM(TO)} <банк- контрагент>»
Запрос о состоянии (статусе) ранее выставленной заявки, предназначенной для регистрации внесистемной сделки Участника торгов;
-
«CANCEL CONF {WHERE} I BUY (SELL) <сумма> <инструмент> {AT} <курс сделки> <банк- контрагент>»
Требование отмены активной заявки Участника торгов на регистрацию внесистемной сделки;
-
«ALL AGREED»
Подтверждение на ввод в ТС заявки для регистрации внесистемной сделки с указанием инструмента, курса, объема, направления заявки, принятой ММВБ от Участника торгов.
-
Форматы текстовых сообщений, направляемых ММВБ по результатам обработки текстовых сообщений, поступивших от трейдера Участника торгов:
-
«ACCEPTED {<инструмент> BID (OFFER)}»
Подтверждение ввода в ТС заявки на покупку (продажу) валюты по инструменту
<инструмент>;
-
«ACCEPTED CANCEL {BID (OFFER)}»
Подтверждение отмены заявки на покупку (продажу) валюты по предварительно указанным Участником торгов инструменту и курсу;
-
«{<инструмент>} <макс. курс покупки> <мин. курс продажи>»
Сообщение, уведомляющее Участника торгов о наличии в ТС активных встречных заявок, одной из которых является лимитированная по курсу
<макс. курс покупки> заявка на покупку, а другой - лимитированная по курсу
<мин. курс продажи> заявка на продажу по инструменту
<инструмент> с объёмом, указанным в запросе данного Участника торгов;
-
«SRY NOTHING TO SUGGEST»
Сообщение, уведомляющее Участника торгов об отсутствии в ТС активных заявок по инструменту и в объёме, указанном в запросе данного Участника торгов;
-
«DONE <сумма> <инструмента> {AT} <курс сделки>»
Сообщение о заключении данным Участником торгов сделки по инструменту
<инструмент> в объёме
<сумма> по курсу
<курс сделки>;
-
«NOTHING DONE»
Сообщение о невозможности заключения сделки по причине отсутствия в ТС допустимых встречных заявок по инструменту и в объёме, указанном в запросе Участника торгов, по курсу, указанному трейдером;
-
«ACCESS TO TRADE DENIED»
Сообщение об отсутствии допуска к торгам ;
-
«OVER LINE ON <валюта>»
Сообщение об отклонении заявки по причине превышения данной заявкой торгового лимита Участника торгов по валюте
<валюта>;
-
«OVER RATE»
Сообщение об отклонении заявки по причине превышения указанным в данной заявке курсом установленных для инструмента предельных значений отклонения курса;
-
«CHECK ORDER»
Сообщение с требованием уточнить смысл заявки по причине ошибки в ключевом слове или по причине несоответствия формы заявки требованиям настоящих Требований;
-
«CHECK RATE»
Сообщение с требованием проверить (исправить) курс, указанный в заявке Участника торгов;
-
«CHECK AMNT»
Сообщение с требованием проверить (исправить) сумму, указанную в заявке Участника торгов;
-
«MOM PL»
Запрос ожидания.
-
Форматы текстовых сообщений, направляемых ММВБ по результатам обработки текстовых сообщений трейдера Участника торгов для регистрации внесистемных сделок:
-
«{TO} CONF YOU BUY(SELL)<сумма> <инструмент> {AT} <курс покупки (продажи)> <банк-контрагент>»
Запрос Участнику торгов на трансляцию в ТС сообщения в виде заявки от его имени на регистрацию внесистемной сделки с контрагентом
<банк-контрагент> по инструменту
<инструмент> в объёме
<сумма> по курсу
<курс покупки (продажи)>;
-
«CONF ACCEPTED»
Уведомление о введении в ТС заявки на регистрацию внесистемной сделки с указанием инструмента, курса, объема, направления заявки;
-
«ALL AGREED»
Принятие сообщения, предназначенного для регистрации в ТС заявки на заключение внесистемной сделки, и уведомление Участника торгов о наличии в ТС соответствующей встречной заявки от Участника торгов, являющегося контрагентом по этой сделке;
Раздел 4. Доступные сокращения в текстовых сообщениях при подаче/приеме заявок на покупку (продажу) иностранной валюты на торгах ЕТС
№ |
Что нужно написать
| Возможные варианты написания |
Команды, относящиеся к биржевым торгам |
-
|
BUY
| BUY, I BUY, BID |
-
|
SELL
| SELL, I SELL, OFFER, OFER, OFFR, OFR |
-
|
CANCEL
| CANCEL, CNCL, CXL, OFF |
-
|
STATUS
| STATUS, STAT |
-
|
NET
| NET, NETT, NETTING |
Команды, используемые при регистрации внесистемных сделок |
-
|
CONFBUY
|
CONFBUY, CNFBUY,
TO CONF I BUY, CONF I BUY, TO CONF BUY, CONF BUY,
TO CNF I BUY, CNF I BUY, TO CNF BUY, CNF BUY |
-
|
CONFSELL
|
CONFSELL, CNFSELL,
TO CONF I SELL, CONF I SELL, TO CONF SELL, CONF SELL,
TO CNF I SELL, CNF I SELL, TO CNF SELL, CNF SELL |
-
|
CONFCANCEL
|
CONFCANCEL, CONF CANCEL,
CONF CNCL, CONFCNCL,
CNFCNCL, CNF CNCL,
CNFCXL, CNF CXL,
CANCEL SWITCH, CANCEL CONF, CANCEL CNF,
CANCEL SWT, CNCL SWT, CXL SWT |
Индикатор рыночной (нелимитированной) заявки |
-
|
AT MARKET
|
AT MARKET, ATMARKET,
AT MARK, ATMARK,
AT MRKT, ATMRKT,
AT MKT, ATMKT,
MARKET, MARK, MRKT, MKT
|
Инструменты |
№
|
Инструмент ЕТС
|
Что нужно написать
|
Возможные варианты написания
|
-
|
USDRUB_TOD
|
USDTOD
|
USDTOD, USD TOD, USDTD, USD TD, $TOD, $ TOD, $TD, $ TD
|
-
|
USDRUB_TOM
|
USDTOM
|
USDTOM, USD TOM, USDTM, USD TM, $TOM, $ TOM, $TM, $ TM
|
-
|
USD_TODTOM
|
USDTODTOM
|
USDTODTOM, USD TODTOM,
USD TOD TOM, $TODTOM, $ TODTOM, $ TOD TOM, USDO/N,
$O/N, $ O/N
|
-
|
EURRUB_TOD
|
EURTOD
|
EURTOD, EUR TOD, EURTD, EUR TD
|
-
|
EURRUB_TOM
|
EURTOM
|
EURTOM, EUR TOM, EURTM, EUR TM
|
-
|
EUR_TODTOM
|
EURTODTOM
|
EURTODTOM, EUR TODTOM,
EUR TOD TOM, EURO/N
|
-
|
EURUSD_TOD
|
EURUSDTOD
|
EURUSDTOD, EUR USD TOD, EUR USDTOD, EURUSD TOD, EURUSDTD, EURUSD TD, EUR USDTD, EUR USD TD, EUR$TOD, EUR $ TOD, EUR$TD, EUR $ TD, EUR $TD
|
-
|
EURUSD_TOM
|
EURUSDTOM
|
EURUSDTOM, EUR USD TOM, EUR USDTOM, EURUSD TOM, EURUSDTM, EURUSD TM, EUR USDTM, EUR USD TM, EUR$TOM, EUR $ TOM, EUR$TM, EUR $ TM, EUR $TM
|
-
|
EURUSD_TODTOM
|
EURUSDTODTOM
|
EURUSDTODTOM, EURUSD TODTOM,
EUR USD TOD TOM, EUR$TODTOM, EUR $ TODTOM, EUR $ TOD TOM, EURUSDO/N, EUR USD O/N, EURUSD O/N, EUR USDO/N, EUR $O/N,
EUR$O/N, EUR $ O/N, EUR$ O/N
|
-
|
UAHRUB_TOM
|
UAHTOM
|
UAHTOM, UAH TOM,UAH TM
|
-
|
BYRRUB_TOM
|
BYRTOM
|
BYRTOM, BYR TOM, BYR TM
|
-
|
KZTRUB_TOM
|
KZTTOM
|
KZTTOM, KZT TOM, KZT TM
|
-
|
CNYRUB_TOD
|
CNYTOD
|
CNYTOD, CNY TOD, CNYTD, CNY TD
|