Утверждено Правлением ЗАО ММВБ

03 февраля 2012 г.

Протокол №8

Параметры заявок, инструментов и сделок своп Единой торговой сессии

1. 
   Параметры заявок
   
   1. 
      Среднее допустимое количество действий^* в секунду, выполняемых в Торговой системе с использованием личного кода трейдера на протяжении 5 минут, – 150.
      
   2. 
      Среднее допустимое количество сообщений об ошибке в секунду, формируемых в Торговой системе вследствие ошибочных действий, выполняемых с использованием личного кода трейдера на протяжении 5 минут, – 10.
      
   3. 
      Минимальное количество лотов, указываемых в заявке типа «скрыть количество» и отображаемых в окне текущих котировок, – 5 000.
      
   4. 
      Максимальное соотношение количества лотов, скрытых в заявке типа «скрыть количество», к количеству лотов, отображаемых в окне текущих котировок, – 100:1.
      

2. 
   Параметры инструментов и сделок своп
   
   1. 
      Инструмент USDRUB_TOD
      

Лот инструмента USDRUB_TOD устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США.

Цена заявок по инструменту USDRUB_TOD определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по инструменту USDRUB_TOD составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

В послеторговом периоде Участники торгов ЕТС могут заключать по инструменту USDRUB_TOD только внесистемные сделки.

2. 
   Инструмент USDRUB_TOM
   

Лот инструмента USDRUB_TOM устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США.

Цена заявок по инструменту USDRUB_TOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по инструменту USDRUB_TOM составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

3. 
   Инструмент USDRUB_LTV
   

Лот инструмента USDRUB_LTV устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США.

Цена заявок по инструменту USDRUB_LTV определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по инструменту USDRUB_LTV составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

По инструменту USDRUB_LTV допускается заключение только внесистемных сделок.

4. 
   Сделка своп USD_TODTOM
   

Лот сделок своп USD_TODTOM устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США.

Лот сделок своп USD_TODTOM на дополнительной сессии второго типа и внесистемных сделок своп USD_TODTOM устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США.

Цена заявок по сделкам своп USD_TODTOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по сделкам своп USD_TODTOM составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

Для сделок своп USD_TODTOM базовым курсом является Центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.

Базовый курс по сделкам своп USD_TODTOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

В послеторговом периоде Участники торгов ЕТС могут заключать сделки своп USD_TODTOM только как внесистемные сделки.

5. 
   Сделка своп USD_TOMSPT
   

Лот сделок своп USD_TOMSPT устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США.

Лот внесистемных сделок своп USD_TOMSPT устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США.

Цена заявок по сделкам своп USD_TOMSPT определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по сделкам своп USD_TOMSPT составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

Для сделок своп USD_TOMSPT базовым курсом является Центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.

Базовый курс по сделкам своп USD_TOMSPT определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

6. 
   Сделка своп USD_TOM1W
   

Лот сделок своп USD_TOM1W устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США.

Лот внесистемных сделок своп USD_TOM1W устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США.

Цена заявок по сделкам своп USD_TOM1W определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по сделкам своп USD_TOM1W составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

Для сделок своп USD_TOM1W базовым курсом является Центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.

Базовый курс по сделкам своп USD_TOM1W определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

7. 
   Сделка своп USD_TOM2W
   

Лот сделок своп USD_TOM2W устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США.

Лот внесистемных сделок своп USD_TOM2W устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США.

Цена заявок по сделкам своп USD_TOM2W определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по сделкам своп USD_TOM2W составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

Для сделок своп USD_TOM2W базовым курсом является Центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.

Базовый курс по сделкам своп USD_TOM2W определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

8. 
   Сделка своп USD_TOM1M
   

Лот сделок своп USD_TOM1M устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США.

Лот внесистемных сделок своп USD_TOM1M устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США.

Цена заявок по сделкам своп USD_TOM1M определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по сделкам своп USD_TOM1M составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

Для сделок своп USD_TOM1M базовым курсом является Центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.

Базовый курс по сделкам своп USD_TOM1M определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

9. 
   Сделка своп USD_TOM2M
   

Лот сделок своп USD_TOM2M устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США.

Лот внесистемных сделок своп USD_TOM2M устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США.

Цена заявок по сделкам своп USD_TOM2M определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по сделкам своп USD_TOM2M составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

Для сделок своп USD_TOM2M базовым курсом является Центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.

Базовый курс по сделкам своп USD_TOM2M определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

10. 
    Сделка своп USD_TOM3M
    

Лот сделок своп USD_TOM3M устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США.

Лот внесистемных сделок своп USD_TOM3M устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США.

Цена заявок по сделкам своп USD_TOM3M определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по сделкам своп USD_TOM3M составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

Для сделок своп USD_TOM3M базовым курсом является Центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.

Базовый курс по сделкам своп USD_TOM3M определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

11. 
    Сделка своп USD_TOM6M
    

Лот сделок своп USD_TOM6M устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США.

Лот внесистемных сделок своп USD_TOM6M устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) долларов США.

Цена заявок по сделкам своп USD_TOM6M определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

Шаг цены по сделкам своп USD_TOM6M составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

Для сделок своп USD_TOM6M базовым курсом является Центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.

Базовый курс по сделкам своп USD_TOM6M определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 доллар США.

12. 
    Инструмент EURRUB_TOD
    

Лот инструмента EURRUB_TOD устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) евро.

Цена заявок по инструменту EURRUB_TOD определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 евро.

Шаг цены по инструменту EURRUB_TOD составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

В послеторговом периоде Участники торгов ЕТС могут заключать по инструменту EURRUB_TOD только внесистемные сделки.

13. 
    Инструмент EURRUB_TOM
    

Лот инструмента EURRUB_TOM устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) евро.

Цена заявок по инструменту EURRUB_TOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 евро.

Шаг цены по инструменту EURRUB_TOM составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

14. 
    Сделка своп EUR_TODTOM
    

Лот сделок своп EUR_TODTOM устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) евро.

Лот сделок своп EUR_TODTOM на дополнительной сессии второго типа и внесистемных сделок своп EUR_TODTOM устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) евро.

Цена заявок по сделкам своп EUR_TODTOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 евро.

Шаг цены по сделкам своп EUR_TODTOM составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

Для сделок своп EUR_TODTOM базовым курсом является Центральный курс сделок по покупке и продаже евро за российские рубли, определяемый на дату проведения торгов.

Базовый курс по сделкам своп EUR_TODTOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 евро.

В послеторговом периоде Участники торгов ЕТС могут заключать сделки своп EUR_TODTOM только как внесистемные сделки.

15. 
    Инструмент EURUSD_TOD
    

Лот инструмента EURUSD_TOD устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) евро.

Цена заявок по инструменту EURUSD_TOD определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 евро.

Шаг цены по инструменту EURUSD_TOD составляет 0,0001 (одна десятитысячная) доллара США.

В послеторговом периоде Участники торгов ЕТС могут заключать по инструменту EURUSD_TOD только внесистемные сделки.

16. 
    Инструмент EURUSD_TOM
    

Лот инструмента EURUSD_TOM устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) евро.

Цена заявок по инструменту EURUSD_TOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 евро.

Шаг цены по инструменту EURUSD_TOM составляет 0,0001 (одна десятитысячная) доллара США.

17. 
    Сделка своп EURUSD_TODTOM
    

Лот сделок своп EURUSD_TODTOM устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) евро.

Лот сделок своп EURUSD_TODTOM на дополнительной сессии второго типа и внесистемных сделок своп EURUSD_TODTOM устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) евро.

Цена заявок по сделкам своп EURUSD_TODTOM определяется с точностью до шестого знака после запятой за 1 евро.

Шаг цены по сделкам своп EUR_TODTOM составляет 0,000001 (одна миллионная) доллара США.

Для сделок своп EURUSD_TODTOM базовым курсом является Центральный курс сделок по покупке и продаже евро за доллары США, определяемый на дату проведения торгов.

Базовый курс по сделкам своп EURUSD_TODTOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 1 евро.

В послеторговом периоде Участники торгов ЕТС могут заключать сделки своп EURUSD_TODTOM только как внесистемные сделки.

18. 
    Инструмент BKTRUB_TOM
    

d_USD - доля денежных средств в долларах США в инструменте BKTRUB_TOM устанавливается равной 0,55 (ноль целых, пятьдесят пять сотых).

d_EUR - доля денежных средств в евро в инструменте BKTRUB_TOM устанавливается равной 0,45 (ноль целых, сорок пять сотых).

Лот инструмента BKTRUB_TOM устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) единиц иностранной валюты и состоит из 100 000*d_USD = 55 000 (пятидесяти пяти тысяч) долларов США и 100 000*d_EUR = 45 000 (сорока пяти тысяч) евро.

Цена заявок по инструменту BKTRUB_TOM определяется с точностью до четвертого знака после запятой за d_USD доллара США + d_EUR евро.

Шаг цены по инструменту BKTRUB_TOM составляет 0,0005 (пять десятитысячных) российского рубля.

Значения цены (курса сделки) и объема каждой сделки, входящей в сделку с Бивалютной корзиной за российские рубли (далее – БК), определяются в ТС в соответствии со следующими правилами:

• 
  курс сделки с инструментом по долларам США за российские рубли (RATE_USDRUB) равен:
  

• курсу последней сделки, заключенной в этот же торговый день к моменту заключения сделки с БК, не являющейся внесистемной, на торгах с инструментом по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств, совпадающим со сроком исполнения обязательств по сделкам с БК, либо

• центральному курсу по долларам США за российские рубли, установленному на день торгов БК, если к моменту заключения сделки с БК сделок, не являющихся внесистемными, на торгах с инструментом по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств, совпадающим со сроком исполнения обязательств по сделкам с БК, заключено не было.

• 
  курс сделки с инструментом по евро за российские рубли (RATE_EURRUB) равен отношению курса сделки с БК, уменьшенного на курс сделки с инструментом по долларам США за российские рубли в доле d_USD, к доле d_EUR инструмента по евро за российские рубли и определяется с точностью до четвертого знака после запятой путем математического округления за 1 евро, т.е.
  

RATE_EURRUB = ROUND((RATE_BKTRUB – (RATE_USDRUB * d_USD)) / d_EUR); 4),

где

ROUND – функция математического округления;

RATE_BKTRUB – курс сделки c БК;

• 
  объемы сделок в валюте лота с инструментами по долларам США за российские рубли (VOL_USDRUB) и евро за российские рубли (VOL_EURRUB) равны объемам соответствующих долей d_USD и d_EUR в объеме сделки с БК, т.е.
  

VOL_USDRUB = VOL_BKTRUB * d_USD,

VOL_EURRUB = VOL_BKTRUB * d_EUR,

где

VOL_BKTRUB – объем сделки c БК;

• 
  объемы сделок в российских рублях с инструментами по долларам США за российские рубли (VOL_USDRUB-RUB) и евро за российские рубли (VOL_EURRUB-RUB) равны объемам сделок в валюте лота, умноженных на соответствующие курсы сделок, входящих в сделку с БК, т.е.
  

VOL_USDRUB-RUB = VOL_USDRUB * RATE_USDRUB,

VOL_EURRUB-RUB = VOL_EURRUB * RATE_EURRUB.

19. 
    Инструмент UAHRUB_TOD
    

Лот инструмента UAHRUB_TOD устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) украинских гривен.

Цена заявок по инструменту UAHRUB_TOD определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 10 украинских гривен.

Шаг цены по инструменту UAHRUB_TOD составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

20. 
    Инструмент BYRRUB_TOD
    

Лот инструмента BYRRUB_TOD устанавливается в размере 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей.

Цена заявок по инструменту BYRRUB_TOD определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 10 000 белорусских рублей.

Шаг цены по инструменту BYRRUB_TOD составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

21. 
    Инструмент KZTRUB_TOD
    

Лот инструмента KZTRUB_TOD устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) казахстанских тенге.

Цена заявок по инструменту KZTRUB_TOD определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 100 казахстанских тенге.

Шаг цены по инструменту KZTRUB_TOD составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.

22. 
    Инструмент CNYRUB_TOD
    

Лот инструмента CNYRUB_TOD устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) китайских юаней.

Цена заявок по инструменту CNYRUB_TOD определяется с точностью до четвертого знака после запятой за 10 китайских юаней.

Шаг цены по инструменту CNYRUB_TOD составляет 0,0001 (одна десятитысячная) российского рубля.